Three essays in empirical asset pricing


Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation

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Doctorat / Doctoral

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Mots-clés

  • Volatilité de la consommation
  • Risque lié à la volatilité
  • Effet de levier
  • Méthode des moments généralisée
  • Rendements en coupe transversale
  • Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre
  • Prime de risque des actions
  • Énigme du taux sans risque
  • Prévisibilité des rendements
  • Modèles affines
  • Volatilité stochastique
  • Asymétrie stochastique

Organisme subventionnaire

Résumé

Table des matières

Notes

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Notes

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