Three essays in empirical asset pricing
Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
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Cycle d'études
Doctorat / Doctoral
Programme
Affiliation
Mots-clés
- Volatilité de la consommation
- Risque lié à la volatilité
- Effet de levier
- Méthode des moments généralisée
- Rendements en coupe transversale
- Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre
- Prime de risque des actions
- Énigme du taux sans risque
- Prévisibilité des rendements
- Modèles affines
- Volatilité stochastique
- Asymétrie stochastique
Organisme subventionnaire
Résumé
Table des matières
Notes
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
Notes
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