Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle lognormal et un taux d'intérêt aléatoire
Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
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Maîtrise / Master's
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Mots-clés
- Disribution GNL
- Modèle lognormal linéaire
- Expected value
- Triangle de développement
- Réserve IBNR
- Réclamations prédictives incrémentales
- Valeur escomptée
- GNL distribution
- Lognormal linear model
- incremental predictive claims
- IBNR reserves
Organisme subventionnaire
Résumé
It is assumed that IBNR claims follow lognormal distribution and we also assume the force of interest follows a GNL law. The force of interest is incorporated into the incremental predictive claims to find the discounted value of the reserve.
On suppose que les montants de réclamations IBNR admettent des distributions lognormales et on suppose aussi que la force d'intérêt suit une loi GNL. On incorpore la force d'intérêt aux réclamations prédictives pour trouver la valeur escomptée de la réserve
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